PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и ETH-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polygon USD (MATIC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,043.36%
1,069.85%
MATIC-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.83

ETH-USD:

-0.77

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-1.49

ETH-USD:

-1.07

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.86

ETH-USD:

0.90

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-1.93

ETH-USD:

-2.04

Индекс Язвы

MATIC-USD:

38.45%

ETH-USD:

27.26%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

70.16%

ETH-USD:

57.11%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-92.85%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-92.50%

ETH-USD:

-62.27%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -45.52%.


MATIC-USD

С начала года

-51.97%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-42.51%

1 год

-75.83%

5 лет

79.60%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.52%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-45.17%

5 лет

65.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATIC-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATIC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
MATIC-USD: -0.79
ETH-USD: -0.77
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MATIC-USD: -1.28
ETH-USD: -1.07
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
MATIC-USD: 0.87
ETH-USD: 0.90
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MATIC-USD: 0.01
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.0025.00
MATIC-USD: -1.72
ETH-USD: -2.04

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETH-USD равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.77
MATIC-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и ETH-USD

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -92.85%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.50%
-62.27%
MATIC-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Polygon USD (MATIC-USD) составляет 17.10%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
19.73%
MATIC-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab