PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaticNetwork (MATIC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.83%
1.96%
MATIC-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.48

ETH-USD:

0.23

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-0.30

ETH-USD:

0.85

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.97

ETH-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

ETH-USD:

0.07

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-1.11

ETH-USD:

0.64

Индекс Язвы

MATIC-USD:

35.43%

ETH-USD:

23.62%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

70.86%

ETH-USD:

54.23%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-89.89%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-82.66%

ETH-USD:

-29.02%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью 49.72%.


MATIC-USD

С начала года

-48.45%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-41.21%

5 лет

99.89%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

49.72%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.96%

1 год

50.76%

5 лет

93.34%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATIC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.480.23
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.300.85
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.971.08
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.010.07
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.110.64
MATIC-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
0.23
MATIC-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и ETH-USD

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.66%
-29.02%
MATIC-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и ETH-USD

MaticNetwork (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.97%
20.48%
MATIC-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab