PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и SOL-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaticNetwork (MATIC-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.21%
46.86%
MATIC-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.55

SOL-USD:

0.51

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-0.47

SOL-USD:

1.27

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.96

SOL-USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

SOL-USD:

0.28

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-1.32

SOL-USD:

2.32

Индекс Язвы

MATIC-USD:

35.22%

SOL-USD:

17.40%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

70.98%

SOL-USD:

69.92%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-89.89%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-82.73%

SOL-USD:

-25.00%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -48.67%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 91.33%.


MATIC-USD

С начала года

-48.67%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-39.04%

5 лет

98.31%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

91.33%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

45.29%

1 год

98.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATIC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.550.51
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.471.27
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.201.400.961.12
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.010.28
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.322.32
MATIC-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55
0.51
MATIC-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и SOL-USD

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.73%
-25.00%
MATIC-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и SOL-USD

MaticNetwork (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 35.56% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.56%
21.59%
MATIC-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab