PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и DOT-USD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaticNetwork (MATIC-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.84%
26.10%
MATIC-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.48

DOT-USD:

0.17

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-0.30

DOT-USD:

0.91

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.97

DOT-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

DOT-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-1.11

DOT-USD:

0.47

Индекс Язвы

MATIC-USD:

35.43%

DOT-USD:

30.49%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

70.86%

DOT-USD:

70.07%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-89.89%

DOT-USD:

-93.24%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-82.66%

DOT-USD:

-86.34%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -10.08%.


MATIC-USD

С начала года

-48.45%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-41.21%

5 лет

99.89%

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-10.08%

1 месяц

-13.41%

6 месяцев

28.70%

1 год

-14.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATIC-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.480.17
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.300.91
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.971.09
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.010.04
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.110.47
MATIC-USD
DOT-USD

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DOT-USD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
0.17
MATIC-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и DOT-USD

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.66%
-86.34%
MATIC-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и DOT-USD

MaticNetwork (MATIC-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 31.97% и 33.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.97%
33.17%
MATIC-USD
DOT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab