PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с BNB-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и BNB-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polygon USD (MATIC-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,043.36%
2,653.18%
MATIC-USD
BNB-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.83

BNB-USD:

0.08

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-1.49

BNB-USD:

0.50

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.86

BNB-USD:

1.05

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

BNB-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-1.93

BNB-USD:

0.36

Индекс Язвы

MATIC-USD:

38.45%

BNB-USD:

11.37%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

70.16%

BNB-USD:

44.01%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-92.85%

BNB-USD:

-80.10%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-92.50%

BNB-USD:

-20.35%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -14.75%.


MATIC-USD

С начала года

-51.97%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-43.60%

1 год

-76.10%

5 лет

80.56%

10 лет

N/A

BNB-USD

С начала года

-14.75%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

7.60%

1 год

2.07%

5 лет

112.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATIC-USD и BNB-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BNB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BNB-USD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATIC-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
MATIC-USD: -0.81
BNB-USD: 0.08
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MATIC-USD: -1.37
BNB-USD: 0.50
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
MATIC-USD: 0.87
BNB-USD: 1.05
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MATIC-USD: 0.01
BNB-USD: 0.02
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
MATIC-USD: -1.75
BNB-USD: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа BNB-USD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.08
MATIC-USD
BNB-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и BNB-USD

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -92.85%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и BNB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.50%
-20.35%
MATIC-USD
BNB-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и BNB-USD

Polygon USD (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Binance Coin (BNB-USD) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
14.57%
MATIC-USD
BNB-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab