PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MATH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MATH с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MATH (Metalpha Technology Holding Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MATH returned -9.80%/yr vs 12.81%/yr for SPY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATH показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%.

MATH

1 день
-6.46%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-63.48%
С начала года
-59.91%
1 год
-74.64%
3 года*
-13.26%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
Всё время*
-21.99%

SPY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATH и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		-59.91%82.61%-47.25%323.71%-57.48%-48.29%80.00%-0.01%-70.18%-41.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.40%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%4.86%

Correlation

The correlation between MATH and SPY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalpha Technology Holding Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MATH:
MATH с ^IXICMATH с WINAMATH с SBR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MATH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATH
Ранг доходности на риск MATH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATH: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.56

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.17

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.21

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.59

-10.99

MATH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATH на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MATH и SPY

Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.71%

-55.19%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.95%

-8.88%

-70.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.52%

-18.76%

-60.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.52%

-24.50%

-55.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-2.05%

-91.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.09%

-9.02%

-78.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.52%

2.04%

+51.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MATH и SPY

Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

3.45%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.94%

10.06%

+50.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.44%

12.64%

+71.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.71%

17.15%

+72.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.17%

17.94%

+94.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATH и SPY

MATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MATH and SPY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATH has higher volatility (12.87%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, MATH dropped -96.71% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор