PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATH с WINA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATH с WINA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MATH (Metalpha Technology Holding Limited) and WINA (Winmark Corporation) are both stocks. MATH operates in Capital Markets (Financial Services), while WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MATH returned -7.74%/yr vs 17.47%/yr for WINA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATH и WINA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и Winmark Corporation (WINA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATH показывает доходность -57.67%, что значительно ниже, чем у WINA с доходностью -6.28%.

MATH

1 день
2.18%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-57.67%
6 месяцев
-68.70%
1 год
-74.89%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
—

WINA

1 день
-0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-10.94%
1 год
-8.92%
3 года*
5.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATH и WINA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		-57.67%82.61%-47.25%323.71%-57.48%-48.29%80.00%-0.01%-70.18%-68.11%
WINA
Winmark Corporation		-6.28%6.43%-3.26%82.56%-2.78%38.67%-5.88%25.38%23.36%-1.25%

Correlation

The correlation between MATH and WINA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATH:

$36.47M

WINA:

$1.40B

EPS

MATH:

$0.32

WINA:

$11.09

Коэффициент P/E

MATH:

2.77

WINA:

34.06

Коэффициент PEG

MATH:

0.00

WINA:

17.51

Общая выручка (12 мес.)

MATH:

$0.00

WINA:

$84.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATH:

-$41.12M

WINA:

$82.15M

EBITDA (12 мес.)

MATH:

$1.29M

WINA:

$55.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalpha Technology Holding Limited

Winmark Corporation

Часто сравнивают с MATH:
MATH с SPYMATH с ^IXICMATH с SBR
Часто сравнивают с WINA:
WINA с NXSTWINA с GDEWINA с SBRWINA с AGMWINA с AZOWINA с FICOWINA с GSY.TO

Доходность на риск

MATH vs. WINA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATH
Ранг доходности на риск MATH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATH: 55
Ранг коэф-та Мартина
WINA
Ранг доходности на риск WINA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATH c WINA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и Winmark Corporation (WINA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATHWINADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.24

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
-0.08

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.30

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-0.56

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATH vs. WINA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа WINA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATH и WINA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATHWINAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.56

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.27

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MATH и WINA

Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки WINA в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и WINA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATHWINAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.71%

-85.47%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.88%

-30.10%

-48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-30.10%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-30.29%

-48.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.50%

-24.83%

-68.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.05%

-24.69%

-62.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.39%

15.97%

+32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MATH и WINA

Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Winmark Corporation (WINA) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATHWINAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.56%

8.82%

+19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

27.24%

+34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.72%

37.58%

+51.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.14%

31.53%

+58.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.95%

29.94%

+79.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATH и WINA

MATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINA
Winmark Corporation		3.68%3.40%2.80%2.99%2.35%3.67%0.43%0.45%0.35%0.33%0.29%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATH и WINA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalpha Technology Holding Limited и Winmark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
20.85M
(MATH) Общая выручка
(WINA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MATH and WINA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATH has higher volatility (28.56%) compared to WINA (8.82%). In terms of maximum drawdown, MATH dropped -96.71% vs WINA's -85.47%.

WINA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATH и WINA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор