PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATH с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MATH с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности MATH и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATH и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		-46.67%82.61%-47.25%323.71%-57.48%-48.29%80.00%-0.01%-70.18%-68.11%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, MATH показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%.

MATH

1 день
-2.61%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-46.67%
6 месяцев
-69.65%
1 год
-41.36%
3 года*
2.55%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
—

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalpha Technology Holding Limited

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с MATH:
MATH с SPY
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

MATH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATH
Ранг доходности на риск MATH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATH^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.08

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.68

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.98

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.07

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATH vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATH на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATH и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATH^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.08

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.51

-0.75

Корреляция

Корреляция между MATH и ^IXIC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MATH и ^IXIC

Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

MATH^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.71%

-77.93%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.43%

-13.26%

-62.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.19%

-36.40%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.81%

-8.84%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-21.46%

-65.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.18%

3.71%

+33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MATH и ^IXIC

Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATH^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

7.06%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.98%

13.09%

+43.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.14%

23.33%

+66.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.50%

22.44%

+67.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.12%

21.97%

+87.15%