Сравнение MATH с ^IXIC
MATH (Metalpha Technology Holding Limited) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 5 years, MATH returned -7.74%/yr vs 13.23%/yr for ^IXIC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATH и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATH показывает доходность -57.67%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 10.62%.
MATH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -19.91%
- С начала года
- -57.67%
- 6 месяцев
- -68.70%
- 1 год
- -74.89%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
^IXIC
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам MATH и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH Metalpha Technology Holding Limited | -57.67% | 82.61% | -47.25% | 323.71% | -57.48% | -48.29% | 80.00% | -0.01% | -70.18% | -68.11% |
^IXIC NASDAQ Composite | 10.62% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -33.10% | 21.39% | 43.64% | 35.23% | -3.88% | 4.14% |
Correlation
The correlation between MATH and ^IXIC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
MATH
^IXIC
Сравнение MATH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATH | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.53 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.80 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATH | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.99 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.52 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MATH и ^IXIC
Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATH | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.71% | -77.93% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.88% | -13.21% | -65.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -24.32% | -54.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -36.40% | -42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.50% | -5.11% | -88.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.05% | -21.40% | -65.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.39% | 3.40% | +44.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATH и ^IXIC
Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATH | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.56% | 5.87% | +22.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.63% | 12.89% | +48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.72% | 16.80% | +71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.14% | 22.50% | +67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.95% | 22.05% | +86.90% |
Часто задаваемые вопросы
MATH and ^IXIC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATH has higher volatility (28.56%) compared to ^IXIC (5.87%). In terms of maximum drawdown, MATH dropped -96.71% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATH и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор