Сравнение MATH с ^IXIC
MATH (Metalpha Technology Holding Limited) is a stock, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 5 years, MATH returned -9.80%/yr vs 11.76%/yr for ^IXIC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATH и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATH показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 9.75%.
MATH
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -63.48%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -74.64%
- 3 года*
- -13.26%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.99%
^IXIC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам MATH и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH Metalpha Technology Holding Limited | -59.91% | 82.61% | -47.25% | 323.71% | -57.48% | -48.29% | 80.00% | -0.01% | -70.18% | -41.00% |
^IXIC NASDAQ Composite | 9.75% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -33.10% | 21.39% | 43.64% | 35.23% | -3.88% | 4.52% |
Correlation
The correlation between MATH and ^IXIC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATH vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
MATH
^IXIC
Сравнение MATH c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATH | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.68 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.93 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATH и ^IXIC
Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATH | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.71% | -77.93% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -13.21% | -65.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -24.32% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.52% | -36.40% | -43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -5.85% | -87.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.09% | -21.36% | -65.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.52% | 3.73% | +49.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATH и ^IXIC
Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATH | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 5.65% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.94% | 14.38% | +46.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.44% | 17.97% | +66.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.71% | 22.70% | +67.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.17% | 22.08% | +90.09% |
Часто задаваемые вопросы
MATH and ^IXIC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATH has higher volatility (12.87%) compared to ^IXIC (5.65%). In terms of maximum drawdown, MATH dropped -96.71% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATH и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор