PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATH с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MATH с SBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MATH (Metalpha Technology Holding Limited) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. MATH operates in Capital Markets (Financial Services), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, MATH returned -7.74%/yr vs 26.46%/yr for SBR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MATH и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MATH показывает доходность -57.67%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 16.09%.

MATH

1 день
2.18%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-57.67%
6 месяцев
-68.70%
1 год
-74.89%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
—

SBR

1 день
-1.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
16.09%
6 месяцев
10.99%
1 год
24.32%
3 года*
13.43%
5 лет*
26.46%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MATH и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		-57.67%82.61%-47.25%323.71%-57.48%-48.29%80.00%-0.01%-70.18%-68.11%
SBR
Sabine Royalty Trust		16.09%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%10.09%

Correlation

The correlation between MATH and SBR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

MATH:

$0.32

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

MATH:

2.77

SBR:

15.38

Коэффициент PEG

MATH:

0.00

SBR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

MATH:

$0.00

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATH:

-$41.12M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

MATH:

$1.29M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalpha Technology Holding Limited

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с MATH:
MATH с SPYMATH с ^IXICMATH с WINA
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

MATH vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATH
Ранг доходности на риск MATH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATH c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalpha Technology Holding Limited (MATH) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATHSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.03

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.41

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.32

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

2.79

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATH vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATH и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATHSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.03

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.54

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MATH и SBR

Максимальная просадка MATH за все время составила -96.71%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATH и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATHSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.71%

-56.40%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.88%

-18.54%

-60.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-18.54%

-60.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-34.56%

-44.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.50%

-1.81%

-91.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.05%

-13.64%

-73.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.39%

8.74%

+39.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MATH и SBR

Metalpha Technology Holding Limited (MATH) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATHSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.56%

5.52%

+23.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

18.22%

+43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.72%

23.83%

+64.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.14%

31.78%

+58.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.95%

31.30%

+77.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATH и SBR

MATH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.09%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATH и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalpha Technology Holding Limited и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M2022202320242025202600
(MATH) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MATH and SBR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATH has higher volatility (28.56%) compared to SBR (5.52%). In terms of maximum drawdown, MATH dropped -96.71% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MATH и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор