PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATFX с MSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX).

MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. MSAQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MATFX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATFX и MSAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		-9.06%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%

Доходность по периодам

С начала года, MATFX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MSAQX с доходностью -9.06%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции MSAQX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.13% соответственно.

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%

MSAQX

1 день
3.24%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-19.76%
1 год
-9.35%
3 года*
0.50%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с FERIXMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FIQPXMSAQX с CPODXMSAQX с MPEGX

Сравнение комиссий MATFX и MSAQX

MATFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MSAQX в 1.10%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Доходность на риск

MATFX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXMSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.44

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

-0.47

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.51

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

-1.45

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSAQX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXMSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.44

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между MATFX и MSAQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и MSAQX

Ни MATFX, ни MSAQX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATFX и MSAQX

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MATFXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-61.11%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-23.57%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-54.44%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-61.11%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-47.62%

+37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-24.18%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

8.31%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и MSAQX

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) составляет 9.95%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что MATFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATFXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.85%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

15.94%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

20.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

24.12%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.07%

+0.15%