Сравнение MATFX с MCSMX

С начала года, MATFX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MATFX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции MCSMX немного отстают с 11.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MATFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSMX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MATFX и MCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MCSMX.

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.