Сравнение MATFX с CNJFX
MATFX (Matthews Asia Innovators Fund) and CNJFX (Commonwealth Japan Fund) are both mutual funds - MATFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while CNJFX is a Japan Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr. Over the past 10 years, MATFX returned 14.23%/yr vs 5.24%/yr for CNJFX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MATFX charges 1.18%/yr vs 1.75%/yr for CNJFX.
Доходность
Сравнение доходности MATFX и CNJFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATFX показывает доходность 43.44%, что значительно выше, чем у CNJFX с доходностью 20.37%. За последние 10 лет акции MATFX превзошли акции CNJFX по среднегодовой доходности: 14.23% против 5.24% соответственно.
MATFX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 43.44%
- 1 год
- 58.91%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 14.23%
- Всё время*
- 6.95%
CNJFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.24%
- Всё время*
- -0.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MATFX и CNJFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 43.44% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 20.37% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
Correlation
The correlation between MATFX and CNJFX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATFX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск
MATFX
CNJFX
Сравнение MATFX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATFX | CNJFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.48 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.49 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATFX и CNJFX
Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, примерно равная максимальной просадке CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и CNJFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATFX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.88% | -73.98% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -11.44% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -17.82% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -36.47% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -36.47% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -29.14% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -49.79% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.78% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATFX и CNJFX
Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Commonwealth Japan Fund (CNJFX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATFX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 6.85% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 15.05% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 19.01% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.35% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.39% | +6.03% |
Сравнение комиссий MATFX и CNJFX
MATFX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии CNJFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATFX и CNJFX
MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Часто задаваемые вопросы
MATFX and CNJFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATFX has higher volatility (10.86%) compared to CNJFX (6.85%). In terms of maximum drawdown, MATFX dropped -76.88% vs CNJFX's -73.98%.
MATFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MATFX и CNJFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор