Сравнение MASKX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -1.20% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.17% соответственно.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
VSCPX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VSCPX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
MASKX
VSCPX
Сравнение MASKX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.21 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VSCPX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VSCPX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.40% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VSCPX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -41.81% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.29% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -28.13% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -41.81% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -8.97% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -6.55% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VSCPX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.90% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.22% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 21.62% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 20.70% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.53% | +2.10% |