Сравнение MASKX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.86% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и VOOG
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MASKX
VOOG
Сравнение MASKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.76 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.81 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и VOOG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и VOOG
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и VOOG
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -32.73% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.71% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -32.73% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -32.73% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -9.07% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.01% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и VOOG
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.55% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.28% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.68% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 22.28% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.16% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 20.65% | +3.01% |