Сравнение MASKX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.28% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и HFCGX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
MASKX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
MASKX
HFCGX
Сравнение MASKX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.91 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.90 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.47 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и HFCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и HFCGX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и HFCGX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -62.35% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.38% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -26.30% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -54.22% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.13% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -15.32% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.13% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и HFCGX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.03% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.24% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 18.58% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.54% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 25.79% | -2.13% |