Сравнение MASKX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 10.26% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и CSMDX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
MASKX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
MASKX
CSMDX
Сравнение MASKX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.58 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 2.19 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и CSMDX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и CSMDX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -37.28% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.33% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.60% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -9.20% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.84% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и CSMDX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.58% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.22% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 19.31% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 18.12% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.25% | +4.38% |