Сравнение MASKX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Auer Growth Fund (AUERX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.81% против 14.73% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и AUERX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
MASKX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
MASKX
AUERX
Сравнение MASKX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.07 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.70 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.91 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.68 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.07 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и AUERX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и AUERX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -67.23% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.70% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -34.80% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -51.89% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.91% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -25.10% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.92% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и AUERX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.82% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.69% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 19.73% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.95% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 24.37% | -0.71% |