Сравнение MARZ с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
MARZ и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.87% | 12.90% | 12.37% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
MARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и ERNZ
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
MARZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
MARZ
ERNZ
Сравнение MARZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.02 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.06 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 0.04 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.02 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.06 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и ERNZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и ERNZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.43% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и ERNZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -14.16% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -10.61% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.59% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.49% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.94% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и ERNZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.57% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 6.86% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.69% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.30% | 0.00% |