Сравнение MARZ с IAPR
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - MARZ tracks the S&P 500 Price Index while IAPR tracks the MSCI EAFE. Both are passively managed. Over the past 5 years, MARZ returned 9.97%/yr vs 5.07%/yr for IAPR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARZ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 7.36%.
MARZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 5.62% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 14.88% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.36% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
Correlation
The correlation between MARZ and IAPR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between MARZ and IAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. IAPR — Ранг доходности на риск
MARZ
IAPR
Сравнение MARZ c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARZ | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 5.64 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 21.40 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARZ и IAPR
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -17.73% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -2.56% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -9.46% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -17.73% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.81% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.84% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.67% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и IAPR
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.69% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 5.88% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 6.98% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 8.91% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 8.79% | +3.43% |
Сравнение комиссий MARZ и IAPR
MARZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и IAPR
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.12% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
MARZ and IAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARZ has higher volatility (3.56%) compared to IAPR (2.69%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs IAPR's -17.73%.
On 5-year performance, MARZ leads with 9.97% vs 5.07% for IAPR. On fees, MARZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IAPR has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MARZ has performed better with a 9.97% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
MARZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for IAPR.
MARZ tracks S&P 500 Price Index, while IAPR tracks MSCI EAFE. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for MARZ and 0.85% for IAPR.
IAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор