PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARZ с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARZ и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и IAPR


2026 (YTD)20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
-3.87%12.90%17.90%20.37%-12.70%14.04%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.


MARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.23%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.93%
10 лет*

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Сравнение комиссий MARZ и IAPR

MARZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.


Доходность на риск

MARZ vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARZIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.80

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.62

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.33

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

15.34

-9.44

MARZ vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARZIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.80

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между MARZ и IAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и IAPR

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.43%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и IAPR

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и IAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


MARZIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-17.73%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.08%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

0.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.99%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.92%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и IAPR

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MARZIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.78%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

3.92%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

8.38%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

8.70%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

8.70%

+3.60%