Сравнение MARZ с APRZ
MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - MARZ tracks the S&P 500 Price Index while APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MARZ returned 10.72%/yr vs 11.25%/yr for APRZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и APRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.75%.
MARZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARZ и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 8.27% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 14.04% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.75% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Correlation
The correlation between MARZ and APRZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between MARZ and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск
MARZ
APRZ
Сравнение MARZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.33 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 10.32 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и APRZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, примерно равная максимальной просадке APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и APRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -18.15% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.85% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -15.15% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -18.15% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.62% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.00% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и APRZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеют волатильность 2.27% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.07% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 10.22% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.52% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 12.42% | -0.22% |
Сравнение комиссий MARZ и APRZ
И MARZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и APRZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности APRZ в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.11% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.05% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MARZ and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APRZ has higher volatility (2.36%) compared to MARZ (2.27%). In terms of maximum drawdown, MARZ dropped -18.89% vs APRZ's -18.15%.
On 5-year performance, APRZ leads with 11.25% vs 10.72% for MARZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.25% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARZ and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRZ has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 3.05% for MARZ.
MARZ tracks S&P 500 Price Index, while APRZ tracks S&P 500 Price Return Index.
MARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARZ и APRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор