PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и APRZ


2026 (YTD)20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
-3.87%12.90%17.90%20.37%-12.70%14.04%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
-4.60%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.


MARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.23%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.93%
10 лет*

APRZ

1 день
2.70%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.90%
1 год
12.03%
3 года*
12.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (March) ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Сравнение комиссий MARZ и APRZ

И MARZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

MARZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARZAPRZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.37

+0.53

MARZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRZ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARZAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

+0.01

Корреляция

Корреляция между MARZ и APRZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и APRZ

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности APRZ в 3.52%


TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.43%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.52%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и APRZ

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, примерно равная максимальной просадке APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и APRZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MARZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-18.15%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.65%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.39%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и APRZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 4.14%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MARZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.46%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.85%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.51%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

12.51%

-0.21%