Сравнение MARZ с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
MARZ и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.87% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 14.04% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.
MARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и APRZ
И MARZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MARZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск
MARZ
APRZ
Сравнение MARZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.37 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и APRZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и APRZ
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности APRZ в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.43% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и APRZ
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, примерно равная максимальной просадке APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -18.15% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.65% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -6.39% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.72% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и APRZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) составляет 4.14%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.46% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.51% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.51% | -0.21% |