PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUY с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARUY с STHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARUY (Marubeni Corp ADR) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, MARUY returned 55.94% vs 175.74% for STHH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARUY и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.

MARUY

1 день
1.20%
1 месяц
-15.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.22%
1 год
55.94%
3 года*
29.67%
5 лет*
28.43%
10 лет*
21.81%

STHH

1 день
-1.98%
1 месяц
37.30%
С начала года
203.43%
6 месяцев
205.18%
1 год
175.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARUY и STHH

2026 (YTD)2025
MARUY
Marubeni Corp ADR		13.24%57.98%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		203.43%16.74%

Correlation

The correlation between MARUY and STHH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPL
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с XLKSTHH с TINYSTHH с ARVR

Доходность на риск

MARUY vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUYSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.58

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.79

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.22

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

11.85

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUY vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUYSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.58

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

4.30

-4.09

Просадки

Сравнение просадок MARUY и STHH

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARUYSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-33.89%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-33.89%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-1.98%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-10.43%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

14.90%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и STHH

Текущая волатильность для Marubeni Corp ADR (MARUY) составляет 12.72%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что MARUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARUYSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

20.56%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

36.80%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

50.39%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

49.40%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

49.40%

-20.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и STHH

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.56%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MARUY and STHH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.56%) compared to MARUY (12.72%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -71.93% vs STHH's -33.89%.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARUY и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор