Сравнение MARUY с STHH
MARUY (Marubeni Corp ADR) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, MARUY returned -84.33% vs 104.16% for STHH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.77%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
MARUY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -89.97%
- 6 месяцев
- -90.39%
- С начала года
- -88.77%
- 1 год
- -84.33%
- 3 года*
- -42.48%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -3.59%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARUY и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.77% | 61.73% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between MARUY and STHH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. STHH — Ранг доходности на риск
MARUY
STHH
Сравнение MARUY c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.09 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.48 | 6.87 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и STHH
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -33.89% | -58.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -33.89% | -58.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -20.65% | -71.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -10.22% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 15.21% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и STHH
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.05% по сравнению с STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.05% | 20.20% | +210.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.56% | 43.42% | +189.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.04% | 54.44% | +41.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 52.31% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 52.31% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и STHH
MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARUY and STHH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.05%) compared to STHH (20.20%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs STHH's -33.89%.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор