Сравнение MARU с KAPR
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - MARU tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, MARU returned 19.61% vs 22.85% for KAPR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности MARU и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
MARU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 7.88% | 12.53% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 11.81% |
Correlation
The correlation between MARU and KAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MARU and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. KAPR — Ранг доходности на риск
MARU
KAPR
Сравнение MARU c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.74 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 9.12 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 43.03 | -31.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.53 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и KAPR
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -16.91% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -2.52% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.52% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.92% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.53% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и KAPR
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.30% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 4.06% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 6.54% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.75% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.63% | +0.15% |
Сравнение комиссий MARU и KAPR
MARU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и KAPR
Ни MARU, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARU and KAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARU has higher volatility (2.44%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -8.50% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 19.61% for MARU. On fees, MARU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
MARU and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MARU tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Price Return, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARU и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор