Сравнение MARU с FBUF
MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. MARU is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, MARU returned 19.96% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MARU charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности MARU и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARU показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARU и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% | 12.53% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.96% |
Correlation
The correlation between MARU and FBUF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between MARU and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARU vs. FBUF — Ранг доходности на риск
MARU
FBUF
Сравнение MARU c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARU | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.53 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 15.78 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARU | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MARU и FBUF
Максимальная просадка MARU за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARU и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARU | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -11.09% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -5.61% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.01% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.37% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.25% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARU и FBUF
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARU | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.08% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 5.37% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 7.48% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 9.54% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 9.54% | +2.22% |
Сравнение комиссий MARU и FBUF
MARU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARU и FBUF
MARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MARU and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MARU has higher volatility (2.38%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, MARU dropped -8.50% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, MARU leads with 19.96% vs 19.74% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARU has performed better with a 19.96% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for MARU.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for MARU.
They also come from different issuers: AllianzIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.74% for MARU and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARU и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор