PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с SIXO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

MART и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и SIXO

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.74%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR

Сравнение комиссий MART и SIXO

И MART, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

MART vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.71

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.09

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.93

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

4.89

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.74

+0.80

Корреляция

Корреляция между MART и SIXO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и SIXO

Ни MART, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и SIXO

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, примерно равная максимальной просадке SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-12.04%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.49%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.09%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.07%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и SIXO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.81%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.68%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.83%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.21%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.21%

+0.61%