PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

MART и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и PBAP

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%10.50%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий MART и PBAP

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

MART vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.91

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

13.78

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между MART и PBAP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и PBAP

Ни MART, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и PBAP

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-9.70%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.83%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.86%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.81%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и PBAP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.84%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.34%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

7.26%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.33%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

7.33%

+2.49%