PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с OCTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

MART и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и OCTW

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-1.36%9.68%8.67%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -1.36%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
1.37%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
9.54%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий MART и OCTW

И MART, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

MART vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.76

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.02

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.33

+0.21

Корреляция

Корреляция между MART и OCTW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и OCTW

Ни MART, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и OCTW

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-8.38%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.86%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.33%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.84%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.09%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и OCTW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.42%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.07%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.03%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.25%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.19%

+3.63%