PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с MAYW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

MART и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и MAYW

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%12.04%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.74%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.74%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.86%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT

Сравнение комиссий MART и MAYW

И MART, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MART vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.71

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.44

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между MART и MAYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и MAYW

Ни MART, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и MAYW

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-7.93%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.12%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.49%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.43%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и MAYW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.55%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.22%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.21%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.69%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.69%

+3.13%