PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

MART и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и ISWN

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий MART и ISWN

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

MART vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.96

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.78

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.30

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.03

+1.58

Корреляция

Корреляция между MART и ISWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и ISWN

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MART и ISWN

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-32.35%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.63%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.12%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-16.56%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.35%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и ISWN

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 3.91%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.91%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

8.66%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.84%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.47%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.41%

-1.59%