PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MART с ISWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. MART is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, MART returned 16.48%/yr vs 8.44%/yr for ISWN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MART charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности MART и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.87%.

MART

1 день
0.20%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.10%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MART и ISWN

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.40%14.93%15.60%16.94%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-3.96%6.21%

Correlation

The correlation between MART and ISWN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.54

The correlation between MART and ISWN shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MART и ISWN

Секторы
MART
ISWN

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

MART
36.2%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

MART
11.9%
ISWN
1.6%

Коммуникационные услуги

MART
10.9%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

MART
10.1%
ISWN
7.7%

Здравоохранение

MART
8.4%
ISWN
10.6%

Промышленность

MART
8.1%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

MART
4.9%
ISWN
6.7%

Энергетика

MART
3.5%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

MART
2.3%
ISWN
4.0%

Недвижимость

MART
1.9%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

MART
1.8%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

MART vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.05

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.54

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.33

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

4.47

+16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.05

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.02

+1.78

Просадки

Сравнение просадок MART и ISWN

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-32.35%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.63%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-13.77%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.49%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-16.16%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.86%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и ISWN

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) составляет 1.28%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что MART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.64%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

10.11%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

12.19%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

11.67%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.68%

11.57%

-1.89%

Сравнение комиссий MART и ISWN

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и ISWN

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MART and ISWN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.64%) compared to MART (1.28%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, MART leads with 16.48% vs 8.44% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MART has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MART has performed better with a 16.48% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for MART.

ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for MART.

They also come from different issuers: Allianz and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.49% for ISWN.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MART и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор