Сравнение MART с GMAR
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MART returned 15.50%/yr vs 11.79%/yr for GMAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MART charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности MART и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MART показывает доходность 7.16%, а GMAR немного выше – 7.33%.
MART
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 7.16% | 14.93% | 15.60% | 17.41% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 7.33% | 9.29% | 12.14% | 12.40% |
Correlation
The correlation between MART and GMAR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between MART and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. GMAR — Ранг доходности на риск
MART
GMAR
Сравнение MART c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.86 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 7.58 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 49.05 | -31.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и GMAR
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -9.11% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -1.79% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -9.11% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.72% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.54% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.28% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и GMAR
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.42% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 3.26% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 3.93% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 6.82% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 6.82% | +2.86% |
Сравнение комиссий MART и GMAR
MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и GMAR
Ни MART, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MART and GMAR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MART has higher volatility (2.34%) compared to GMAR (1.42%). In terms of maximum drawdown, MART dropped -11.61% vs GMAR's -9.11%.
On 3-year performance, MART leads with 15.50% vs 11.79% for GMAR. On fees, MART is cheaper at 0.74% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MART has performed better with a 15.50% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MART is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
MART and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.85% for GMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MART и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор