PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

MART и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и GMAR

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.63%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с SPYGMAR с BUFR

Сравнение комиссий MART и GMAR

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.96

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между MART и GMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и GMAR

Ни MART, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и GMAR

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-9.11%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.85%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.57%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и GMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.22%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

2.87%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.50%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.96%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.96%

+2.86%