PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

MART и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и APRP

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%10.50%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с JANWAPRP с APRH

Сравнение комиссий MART и APRP

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

MART vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.10

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

11.80

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между MART и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и APRP

Ни MART, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и APRP

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.66%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.24%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.33%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.22%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и APRP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.98%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.97%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.96%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.76%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.76%

+0.06%