Сравнение MARO с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
MARO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и YMAG
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
MARO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MARO
YMAG
Сравнение MARO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.66 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.84 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.31 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.11 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.93 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между MARO и YMAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и YMAG
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и YMAG
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -25.96% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -14.38% | -51.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -10.31% | -56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -4.69% | -35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 4.20% | +29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и YMAG
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 7.20% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 12.77% | +37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 22.27% | +42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 21.31% | +45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 21.31% | +45.39% |