Сравнение MARO с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
MARO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и XOMO
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
MARO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MARO
XOMO
Сравнение MARO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.02 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.40 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.47 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.35 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.02 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.55 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между MARO и XOMO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и XOMO
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и XOMO
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -18.90% | -52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -15.24% | -50.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -5.12% | -61.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -7.05% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 6.69% | +26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и XOMO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 6.57% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 13.81% | +36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 22.02% | +42.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 18.46% | +48.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 18.46% | +48.24% |