Сравнение MARO с USOY
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -26.17% vs 57.29% for USOY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MARO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 27.88%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
MARO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -26.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 27.88% | -48.05% | -19.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 5.43% |
Correlation
The correlation between MARO and USOY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. USOY — Ранг доходности на риск
MARO
USOY
Сравнение MARO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.03 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.74 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.89 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.99 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и USOY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -17.46% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -14.29% | -51.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.27% | -5.11% | -46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.97% | -6.47% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.58% | 7.42% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и USOY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.56% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 11.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 27.18% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 30.44% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.15% | 26.13% | +39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.15% | 26.13% | +39.02% |
Сравнение комиссий MARO и USOY
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и USOY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 183.99%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 183.99% | 277.68% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and USOY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to MARO (11.56%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -26.17% for MARO. On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -26.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
MARO has the higher dividend yield at 183.99%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор