PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и USOY


2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-13.41%-48.05%-19.61%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.52%-7.93%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий MARO и USOY

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

MARO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAROUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.71

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.16

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.78

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

5.23

-6.23

MARO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAROUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.71

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.23

-2.04

Корреляция

Корреляция между MARO и USOY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и USOY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности USOY в 56.23%


TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
280.63%277.68%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок MARO и USOY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


MAROUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-17.46%

-54.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-15.70%

-49.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-0.97%

-66.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-6.55%

-33.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

8.34%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и USOY

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAROUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

12.05%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

18.34%

+31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

25.35%

+39.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

22.35%

+44.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

22.35%

+44.35%