Сравнение MARO с MSTR
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MARO returned -25.96% vs -75.03% for MSTR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
MARO
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- -25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MARO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 25.83% | -48.05% | -23.63% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | -20.73% |
Correlation
The correlation between MARO and MSTR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MARO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MARO
MSTR
Сравнение MARO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.95 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.38 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTR
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -99.86% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -79.35% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -80.13% | +28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -86.44% | +44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.81% | 54.47% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 16.56%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 23.29% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.14% | 58.20% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.68% | 72.58% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.20% | 90.65% | -25.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 73.95% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTR
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 183.33%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 183.33% | 277.68% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and MSTR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to MARO (16.56%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MSTR's -99.86%.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор