Сравнение MARO с MSTR
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MARO returned -26.17% vs -67.34% for MSTR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
MARO
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -26.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам MARO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 27.88% | -48.05% | -19.61% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | -23.24% |
Correlation
The correlation between MARO and MSTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between MARO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MARO
MSTR
Сравнение MARO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.31 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.12 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и MSTR
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -99.86% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -76.53% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.27% | -73.29% | +22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.97% | -86.48% | +44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.58% | 51.59% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) составляет 11.56%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что MARO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 19.43% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 56.49% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 70.30% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.15% | 90.79% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.15% | 73.70% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и MSTR
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 183.99%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 183.99% | 277.68% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and MSTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to MARO (11.56%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs MSTR's -99.86%.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор