PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARO с COYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MARO и COYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у COYY с доходностью -29.55%.


MARO

1 день
-1.44%
1 месяц
8.29%
С начала года
26.03%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-28.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COYY

1 день
0.15%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-29.55%
6 месяцев
-39.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARO и COYY


2026 (YTD)2025
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
26.03%-44.77%
COYY
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
-29.55%-38.98%

Correlation

The correlation between MARO and COYY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF

Доходность на риск

MARO vs. COYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 66
Ранг коэф-та Мартина

COYY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c COYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAROCOYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

MARO vs. COYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAROCOYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-1.74

+1.19

Просадки

Сравнение просадок MARO и COYY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки COYY в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и COYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAROCOYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-58.58%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.98%

-58.52%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.00%

-35.32%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и COYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAROCOYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.33%

36.31%

+25.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.08%

36.31%

+28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.08%

36.31%

+28.77%

Сравнение комиссий MARO и COYY

MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COYY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и COYY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что меньше доходности COYY в 385.89%


ПозицияTTM2025
COYY
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
385.89%132.14%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
192.75%277.68%

Часто задаваемые вопросы


MARO and COYY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.

COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 192.75% for MARO.

They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.07% for COYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARO и COYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор