PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

MARO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и APLY

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY

Сравнение комиссий MARO и APLY

И MARO, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MARO vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.38

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

0.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

1.66

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.45

-1.27

Корреляция

Корреляция между MARO и APLY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и APLY

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок MARO и APLY

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-30.41%

-41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-21.07%

-44.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-8.77%

-58.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-7.15%

-32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

6.08%

+27.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и APLY

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

4.88%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

12.60%

+37.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

26.89%

+37.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

21.15%

+45.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

21.15%

+45.55%