Сравнение MARO с AAPL
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, MARO returned -26.60% vs 37.05% for AAPL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARO и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам MARO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -48.05% | -23.63% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MARO and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MARO
AAPL
Сравнение MARO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.70 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.54 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и AAPL
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -81.80% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -13.80% | -51.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -12.71% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -29.58% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 5.68% | +34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и AAPL
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 9.12% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 17.77% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 23.42% | +39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 27.66% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 28.98% | +36.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и AAPL
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности AAPL в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (16.43%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор