PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

MARB и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий MARB и TDIV

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

MARB vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.87

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.27

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

7.79

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между MARB и TDIV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и TDIV

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок MARB и TDIV

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-31.97%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-13.07%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-31.97%

+28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.52%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-4.88%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.80%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.10%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

13.70%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

23.52%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

20.45%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

20.73%

-15.09%