Сравнение MARB с NLSI
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности MARB и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NLSI с доходностью 7.01%.
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 0.26% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
Correlation
The correlation between MARB and NLSI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. NLSI — Ранг доходности на риск
MARB
NLSI
Сравнение MARB c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и NLSI
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -13.82% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.10% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 19.37% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 19.37% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 19.37% | -13.77% |
Сравнение комиссий MARB и NLSI
MARB берет комиссию в 2.30%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и NLSI
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NLSI в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and NLSI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARB is cheaper at 2.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARB is cheaper with a 2.30% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.42% for NLSI.
They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для MARB и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор