PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MARB и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%0.59%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MARB и IGLD

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

MARB vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.17

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.27

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

9.64

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.06

-0.71

Корреляция

Корреляция между MARB и IGLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и IGLD

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок MARB и IGLD

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-18.59%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-17.56%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

-18.59%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.51%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-5.01%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.13%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

10.62%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

21.23%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

23.76%

-18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

14.90%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.86%

-9.22%