PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

MARB и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и HEFT

2026 (YTD)2025
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%0.57%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с FLSP
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий MARB и HEFT

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

MARB vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.44

-1.09

Корреляция

Корреляция между MARB и HEFT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и HEFT

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARB и HEFT

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-6.57%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.03%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.00%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

13.37%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

13.37%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

13.37%

-7.73%