Сравнение MARB с HEFT
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MARB charges 2.30%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности MARB и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 0.59% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
Correlation
The correlation between MARB and HEFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. HEFT — Ранг доходности на риск
MARB
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARB c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARB | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARB и HEFT
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -9.17% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.58% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.34% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 13.47% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 13.47% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 13.47% | -7.88% |
Сравнение комиссий MARB и HEFT
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и HEFT
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and HEFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: First Trust and Hedgeye. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для MARB и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор