Сравнение MARB с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
MARB и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.58% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
MARB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и GRID
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
MARB vs. GRID — Ранг доходности на риск
MARB
GRID
Сравнение MARB c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.25 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.04 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.18 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | 15.64 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MARB и GRID составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и GRID
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.00% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и GRID
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -40.56% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -11.73% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -29.64% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.55% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -8.50% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.14% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и GRID
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 8.59% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 14.24% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 21.49% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 20.69% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 22.74% | -17.10% |