Сравнение MARB с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
MARB и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.29% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.
MARB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и CSM
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
MARB vs. CSM — Ранг доходности на риск
MARB
CSM
Сравнение MARB c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.49 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 6.81 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MARB и CSM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и CSM
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.01% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и CSM
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -36.11% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -12.92% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -23.82% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -7.17% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.07% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.82% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и CSM
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у Proshares Large Cap Core Plus (CSM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.79% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 9.49% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 18.97% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 17.12% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 18.37% | -12.73% |