Сравнение MARB с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
MARB и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MARB и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARB и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.29% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.35% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 12.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.
MARB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARB и AIRR
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
MARB vs. AIRR — Ранг доходности на риск
MARB
AIRR
Сравнение MARB c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.92 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.78 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 16.89 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.23 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MARB и AIRR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и AIRR
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AIRR в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 3.01% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок MARB и AIRR
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARB | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -42.37% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -13.09% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -27.95% | +24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.09% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -7.50% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.71% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и AIRR
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARB | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 10.92% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 19.67% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 28.26% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 25.07% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 26.14% | -20.50% |