PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARA с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARA с CANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MARA (MARA Holdings, Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MARA returned -12.02%/yr vs -16.37%/yr for CANG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARA и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -78.07%.

MARA

1 день
11.85%
1 месяц
6.49%
С начала года
53.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
-12.67%
3 года*
13.68%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
-10.80%

CANG

1 день
-21.10%
1 месяц
-52.38%
С начала года
-78.07%
6 месяцев
-72.81%
1 год
-87.35%
3 года*
-15.74%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MARA
MARA Holdings, Inc.		53.45%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-70.76%
CANG
Cango Inc.		-78.07%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.58%

Correlation

The correlation between MARA and CANG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.18

Over the past year, MARA and CANG have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.24B

CANG:

$117.98M

EPS

MARA:

-$4.95

CANG:

-$10.61

Коэффициент P/S

MARA:

6.54

CANG:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$867.82M

CANG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$164.95M

CANG:

-$783.34M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$373.68M

CANG:

-$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MARA Holdings, Inc.

Cango Inc.

Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR
Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с KEELCANG с BTDRCANG с IRENCANG с RIOT

Доходность на риск

MARA vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARACANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.86

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-2.10

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.99

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.64

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARA vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARACANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MARA и CANG

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки CANG в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARACANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-91.77%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-88.04%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-91.77%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-91.77%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.09%

-91.77%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.01%

-59.77%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.27%

53.02%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и CANG

Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 22.21%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARACANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

39.75%

-17.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.03%

90.54%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.82%

101.94%

-23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.02%

82.82%

+23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.17%

83.83%

+60.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и CANG

Ни MARA, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
174.61M
702.01M
(MARA) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARA and CANG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (39.75%) compared to MARA (22.21%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs CANG's -91.77%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор