PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAR с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAR с BA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAR (Marriott International, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MAR returned 21.03%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marriott International, Inc. (MAR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MAR превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 21.03% против 6.28% соответственно.

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
15.18%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
54.28%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
7.51%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAR и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between MAR and BA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.38

The correlation between MAR and BA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAR:

$12.66

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

MAR:

31.80

BA:

75.49

Коэффициент PEG

MAR:

0.83

BA:

11.83

Коэффициент P/S

MAR:

3.78

BA:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MAR:

$21.73B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAR:

$1.31B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

MAR:

$3.81B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marriott International, Inc.

The Boeing Company

Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

MAR vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.24

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.58

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

0.30

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

0.69

+10.20

MAR vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAR и BA

Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-89.45%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-24.96%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.50%

-48.31%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-53.76%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-77.92%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.09%

+49.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-31.02%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

10.95%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAR и BA

Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

12.44%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

23.39%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

32.33%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

36.58%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

41.61%

-8.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAR и BA

Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.81B
22.22B
(MAR) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAR and BA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (12.44%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs BA's -89.45%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAR и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор