PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с LSEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 25.44% for LSEQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAPP charges 0.92%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.40%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
27.40%
6 месяцев
26.84%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.42%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.40%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between MAPP and LSEQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MAPP и LSEQ

Секторы
MAPP
LSEQ

Технологии

36.9%
-10.9%

Финансовые услуги

15.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
17.3%

Промышленность

8.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Здравоохранение

5.4%
14.7%

Сырьевые материалы

2.9%
27.3%

Энергетика

2.3%
15.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.1%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

MAPP
36.9%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
LSEQ
1.2%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
LSEQ
7.0%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
LSEQ
17.3%

Промышленность

MAPP
8.2%
LSEQ
6.5%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
LSEQ
5.2%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
LSEQ
14.7%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
LSEQ
27.3%

Энергетика

MAPP
2.3%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
LSEQ
3.1%

Недвижимость

MAPP
1.6%
LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

MAPP vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.70

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.38

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.45

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

9.40

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.70

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.19

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MAPP и LSEQ

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-8.35%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.40%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.66%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.23%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.78%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.48%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.75%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.09%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

14.32%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

14.32%

-3.57%

Сравнение комиссий MAPP и LSEQ

MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и LSEQ

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and LSEQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.48%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.44% vs 21.23% for MAPP. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.44% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.73% for LSEQ.

MAPP is categorized as Global Allocation, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 1.70% for LSEQ.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор