Сравнение MAPP с LSEQ
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 18.03% vs 29.70% for LSEQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAPP charges 0.92%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 28.71%.
MAPP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPP и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 5.16% | 18.67% | 14.25% | 2.53% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 28.71% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Correlation
The correlation between MAPP and LSEQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
MAPP
LSEQ
Сравнение MAPP c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.03 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 12.66 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и LSEQ
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -8.35% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.40% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.44% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.19% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.35% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и LSEQ
Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 4.70%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.46% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 13.34% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 15.50% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.46% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 14.46% | -3.48% |
Сравнение комиссий MAPP и LSEQ
MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и LSEQ
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности LSEQ в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.71% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.82% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and LSEQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has higher volatility (5.46%) compared to MAPP (4.70%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 29.70% vs 18.03% for MAPP. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 29.70% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
MAPP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.71% for LSEQ.
MAPP is categorized as Global Allocation, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 1.70% for LSEQ.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор