PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT).

MAPP и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и KEAT

2026 (YTD)20252024
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%18.67%7.12%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с HGERMAPP с PPIMAPP с LALTMAPP с DYTA
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий MAPP и KEAT

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

MAPP vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.49

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.22

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.02

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

16.77

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.49

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между MAPP и KEAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и KEAT

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и KEAT

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-7.45%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.38%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.46%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.38%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и KEAT

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.97%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

8.67%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.06%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.39%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

10.39%

+0.43%