Сравнение MAPP с KEAT
MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 16.31% vs 24.51% for KEAT. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности MAPP и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPP показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 10.81%.
MAPP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
KEAT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.47K | $141.95K | $121.42K | |
| $8.52K | $12.82K | $10.71K |
Сравнение доходности по годам MAPP и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 6.67% | 18.67% | 7.72% |
KEAT Keating Active ETF | 10.81% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between MAPP and KEAT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPP vs. KEAT — Ранг доходности на риск
MAPP
KEAT
Сравнение MAPP c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAPP | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.33 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.36 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAPP и KEAT
Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPP | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -10.59% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -10.59% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -4.40% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.01% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.87% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPP и KEAT
Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPP | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.09% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.47% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 10.82% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.34% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.34% | +0.72% |
Сравнение комиссий MAPP и KEAT
MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPP и KEAT
Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности KEAT в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.50% | 2.48% | 1.72% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.78% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAPP and KEAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPP has higher volatility (4.04%) compared to KEAT (2.09%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, KEAT leads with 24.51% vs 16.31% for MAPP. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.51% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.
MAPP has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.50% for KEAT.
They also come from different issuers: Harbor and Keating. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPP и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор