PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 24.92% for KEAT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и KEAT

2026 (YTD)20252024
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%7.12%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between MAPP and KEAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between MAPP and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и KEAT

Секторы
MAPP
KEAT

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

15.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
22.2%

Здравоохранение

5.4%
5.3%

Сырьевые материалы

2.9%
21.7%

Энергетика

2.3%
30.9%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
0.6%

Технологии

MAPP
36.9%
KEAT

-

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
KEAT
1.0%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
KEAT

-

Промышленность

MAPP
8.2%
KEAT
4.3%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
KEAT
22.2%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
KEAT
5.3%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
KEAT
21.7%

Энергетика

MAPP
2.3%
KEAT
30.9%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
KEAT

-

Недвижимость

MAPP
1.6%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

MAPP vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.32

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.14

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

11.38

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MAPP и KEAT

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-7.45%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.04%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.92%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.57%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.20%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и KEAT

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.32%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

10.25%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

10.27%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

10.27%

+0.48%

Сравнение комиссий MAPP и KEAT

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и KEAT

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and KEAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 21.23% for MAPP. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.25% for KEAT.

They also come from different issuers: Harbor and Keating. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор