PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%1.51%

Correlation

The correlation between MAPP and CAOS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.08

The correlation between MAPP and CAOS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAPP и CAOS

Секторы
MAPP
CAOS

Технологии

36.9%
33.1%

Финансовые услуги

15.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.0%

Промышленность

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.4%

Здравоохранение

5.4%
9.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Энергетика

2.3%
4.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

MAPP
36.9%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
CAOS
10.0%

Промышленность

MAPP
8.2%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
CAOS
9.6%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
CAOS
1.9%

Энергетика

MAPP
2.3%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
CAOS
2.6%

Недвижимость

MAPP
1.6%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

MAPP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.24

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.98

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.49

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

6.22

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MAPP и CAOS

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-3.60%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-0.76%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.07%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-0.90%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.30%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и CAOS

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.26%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

1.03%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

1.52%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

4.26%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

4.26%

+6.49%

Сравнение комиссий MAPP и CAOS

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и CAOS

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and CAOS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for CAOS.

MAPP is categorized as Global Allocation, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.63% for CAOS.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор