Сравнение MANH с XYZ
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MANH in Software - Application, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MANH returned 8.31%/yr vs 22.56%/yr for XYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 8.31% против 22.56% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
Сравнение доходности по годам MANH и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between MANH and XYZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between MANH and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
XYZ:
$41.78B
MANH:
$3.57
XYZ:
$1.31
MANH:
41.13
XYZ:
53.40
MANH:
1.96
XYZ:
0.01
MANH:
8.10
XYZ:
1.76
MANH:
42.98
XYZ:
1.92
MANH:
$1.10B
XYZ:
$24.48B
MANH:
$456.06M
XYZ:
$11.01B
MANH:
$297.27M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. XYZ — Ранг доходности на риск
MANH
XYZ
Сравнение MANH c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.45 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.16 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и XYZ
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -86.08% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -39.48% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -52.96% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -86.08% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -86.08% | +25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -75.19% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -41.01% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 17.04% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и XYZ
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 14.16% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 35.29% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 46.81% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 60.00% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 56.71% | -17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и XYZ
Ни MANH, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и XYZ
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and XYZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.23%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор