Сравнение MANH с MSCI
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MANH returned 8.10%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.10% против 24.54% соответственно.
MANH
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 8.10%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам MANH и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -17.54% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MANH and MSCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between MANH and MSCI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.58B
MSCI:
$43.98B
MANH:
$3.57
MSCI:
$17.28
MANH:
40.03
MSCI:
34.67
MANH:
1.90
MSCI:
2.15
MANH:
7.88
MSCI:
14.12
MANH:
$1.10B
MSCI:
$3.24B
MANH:
$456.06M
MSCI:
$2.68B
MANH:
$297.27M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MANH
MSCI
Сравнение MANH c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.52 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.37 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и MSCI
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -69.06% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -18.07% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -25.99% | -34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -43.74% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -43.74% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.86% | -6.94% | -46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -13.07% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 6.92% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и MSCI
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 8.37% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 20.91% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 28.70% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 30.72% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 31.18% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и MSCI
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и MSCI
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and MSCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (12.94%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор